PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FICO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FICO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136,529.12%
1,544.92%
FICO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.04

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

FICO:

1.50

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

FICO:

1.20

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

FICO:

1.15

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

FICO:

2.80

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

FICO:

12.17%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

FICO:

32.63%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FICO:

-29.74%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 33.81% против 9.37% соответственно.


FICO

С начала года

-15.92%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-12.51%

1 год

37.23%

5 лет

44.83%

10 лет

33.81%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FICO: 1.04
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 1.50
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.20
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FICO: 1.15
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FICO: 2.80
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
-0.17
FICO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FICO и ^GSPC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-17.42%
FICO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и ^GSPC

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
9.30%
FICO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab