Сравнение FICO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ^GSPC
Основные характеристики
FICO:
1.64
^GSPC:
1.68
FICO:
2.16
^GSPC:
2.28
FICO:
1.28
^GSPC:
1.31
FICO:
2.09
^GSPC:
2.55
FICO:
5.90
^GSPC:
10.40
FICO:
8.51%
^GSPC:
2.08%
FICO:
30.75%
^GSPC:
12.85%
FICO:
-79.26%
^GSPC:
-56.78%
FICO:
-20.78%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 37.74% против 11.31% соответственно.
FICO
-5.21%
-2.47%
9.91%
47.39%
35.34%
37.74%
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FICO и ^GSPC
FICO
^GSPC
Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FICO и ^GSPC
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ^GSPC
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.