Сравнение FICO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность 95.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 41.39% против 11.10% соответственно.
FICO
95.21%
15.14%
57.11%
118.02%
45.08%
41.39%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| FICO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 7.13 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 23.86 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 12.27% |
| Макс. просадка | -79.26% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.31% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FICO и ^GSPC
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ^GSPC
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.