PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FICO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FICO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
24.29%
7.08%
FICO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.94

^GSPC:

1.91

Коэф-т Сортино

FICO:

2.43

^GSPC:

2.56

Коэф-т Омега

FICO:

1.33

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

FICO:

3.08

^GSPC:

2.90

Коэф-т Мартина

FICO:

8.95

^GSPC:

11.90

Индекс Язвы

FICO:

6.80%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

FICO:

31.32%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FICO:

-17.32%

^GSPC:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 38.98% против 11.41% соответственно.


FICO

С начала года

-1.07%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

24.29%

1 год

60.12%

5 лет

37.35%

10 лет

38.98%

^GSPC

С начала года

0.95%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

7.08%

1 год

25.28%

5 лет

12.31%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.941.91
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.432.56
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.35
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.082.90
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.9511.90
FICO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.94
1.91
FICO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FICO и ^GSPC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.32%
-2.51%
FICO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и ^GSPC

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.75%
4.97%
FICO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab