Сравнение FICO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ^GSPC
Основные характеристики
FICO:
1.94
^GSPC:
1.91
FICO:
2.43
^GSPC:
2.56
FICO:
1.33
^GSPC:
1.35
FICO:
3.08
^GSPC:
2.90
FICO:
8.95
^GSPC:
11.90
FICO:
6.80%
^GSPC:
2.06%
FICO:
31.32%
^GSPC:
12.86%
FICO:
-79.26%
^GSPC:
-56.78%
FICO:
-17.32%
^GSPC:
-2.51%
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 38.98% против 11.41% соответственно.
FICO
-1.07%
-7.88%
24.29%
60.12%
37.35%
38.98%
^GSPC
0.95%
-1.87%
7.08%
25.28%
12.31%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FICO и ^GSPC
FICO
^GSPC
Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FICO и ^GSPC
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ^GSPC
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.