PortfoliosLab logo
Сравнение FICO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FICO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
170,894.94%
1,725.55%
FICO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

2.26

^GSPC:

0.51

Коэф-т Сортино

FICO:

2.81

^GSPC:

0.84

Коэф-т Омега

FICO:

1.37

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FICO:

2.54

^GSPC:

0.52

Коэф-т Мартина

FICO:

5.65

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

FICO:

13.38%

^GSPC:

4.87%

Дневная вол-ть

FICO:

33.32%

^GSPC:

19.36%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FICO:

-12.06%

^GSPC:

-8.35%

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 37.54% против 10.31% соответственно.


FICO

С начала года

5.23%

1 месяц

22.29%

6 месяцев

0.21%

1 год

68.87%

5 лет

41.56%

10 лет

37.54%

^GSPC

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.26
0.51
FICO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FICO и ^GSPC

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.06%
-8.35%
FICO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и ^GSPC

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.50%
11.43%
FICO
^GSPC