Сравнение FICO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или ^GSPC.
Основные характеристики
| FICO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 76.27% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | 123.43% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 71.32% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.89% | 14.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 43.84% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 7.83 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 25.46 | 16.43 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 30.63% | 12.50% |
| Макс. просадка | -79.26% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.83% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между FICO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ^GSPC
С начала года, FICO показывает доходность 76.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 43.84% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FICO и ^GSPC
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ^GSPC
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.